Хичээлийн эхэнд судлах зүйл агуулгыг танилцуулах бөгөөд үргэлжлүүлээд тасралтгүй өсөлтийн загварууд болох өсөлтийн сонгодог загвар, өсөлтийн авторегрессив загвар, өсөлтийн полинимал загварыг болон эгзоген хувьсагч бүхий, олон хувьсагч бүхий өсөлтийн загваруудыг авч үзэх бөгөөд дараагийн хэсэгт хугацааны хувьд тасралттай хэлбэрийн загварууд, seemingly casual загваруудыг авч ба загварын жишээгээр AR(р)-н харилцан үйлчлэлийн загвар, үл тааварлагдах AR загвар, AR(1) хэлбэрийн Кобб-Дугласын үйлдвэрлэлийн функц, AR(p) хэлбэрийн СES загварыг авч үзэж тэдгээрийн хэрэглээ, програмд хэрхэн тооцох талаар тусгах болно. Дараагийн хэсэгт цаг хугацааны тоо мэдээний шинжилгээнд VAR болон VEC загваруудыг хэрхэн ашиглах,VAR seemingly casual загварын хэрэглээг авч үзэхээсгадна IV хувьсагчийн аргыг ашиглаж тооцоог хэрхэн хийх талаар мөн ARCH бүлэг загваруудыг санхүүгийн зах зээлд хэрхэн ашигладаг талаар дурдах ба загваруудтай холбоотой unit root, omitted variable, redundant variable шалгуур, Ramsey reset тест гэх мэт таамаглалын шалгуурын талаар судална. Хичээлийн төгсгөлд параметерийн бус үнэлгээний аргын талаар танилцуулна. Сэдвийн хүрээнд параметерийн бус үнэлгээ гэж юу болох хэрхэн хэрэглэгддэг, мөн EViews-г ашиглан параметерийн бус шинжилгээг хэрхэн талаар авч үзнэ.